Test zu Banken im Finanzsystem

Frage 1: Die vorliegenden Lernmaterialien erläutern detailliert die makroökonomischen Konsequenzen des Kreditvergabeverhaltens von Banken.

A. Ano

B. Ne

Erklärung: Die vorliegenden Lernmaterialien listen zwar "Makroökonomische Konsequenzen" als Unterpunkt der Gliederung für Kapitel 6 auf und erwähnen im Lernziel die Erläuterung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Kreditvergabeverhaltens, der eigentliche Inhalt der bereitgestellten Folien endet jedoch bei Abschnitt 6.3 "Risiken und Bankmanagement" und behandelt die makroökonomischen Konsequenzen nicht explizit.

Frage 2: Inwiefern ist die Haftungsfunktion des Eigenkapitals bei Banken laut den Studienmaterialien im Vergleich zu gewerblichen Unternehmen eingeschränkt?

A. Sie ist sehr begrenzt, weil Banken im Vergleich zu gewerblichen Unternehmen niedrige Eigenkapitalquoten aufweisen.

B. Sie ist sehr effektiv, da Banken deutlich höhere Eigenkapitalquoten als gewerbliche Unternehmen besitzen.

C. Ihre Einschränkung hängt hauptsächlich von der Rentabilität und der Zinsmarge ab, nicht von der Eigenkapitalquote.

D. Es gibt keine Einschränkung der Haftungsfunktion des Eigenkapitals bei Banken im Vergleich zu anderen Unternehmen.

Erklärung: Die Studienmaterialien besagen unter 6.3 Risiken und Bankmanagement, dass die Haftungsfunktion des Eigenkapitals durch niedrige Eigenkapitalquoten (im Vergleich zu gewerblichen Unternehmen) sehr begrenzt ist.

Frage 3: Gemäß der Risikovermeidungshypothese wird das erwartete Ausfallrisiko über einen Risikoaufschlag im Darlehenszinssatz kompensiert.

A. Ano

B. Ne

Erklärung: Die Risikovermeidungshypothese besagt, dass Kreditanträge, die ein erkennbares Ausfallrisiko beinhalten, grundsätzlich nicht abgeschlossen werden. Die Kompensation des erwarteten Ausfalls über einen Risikoaufschlag ist hingegen Teil der Risikoabgeltungshypothese.

Frage 4: In der Praxis kompensieren Banken das individuelle Ausfallrisiko vollständig über einen spezifischen Risikoaufschlag im Zins.

A. Ano

B. Ne

Erklärung: Laut den Studienmaterialien gibt es in der Praxis keine individuelle Risikoabgeltung über den Zins. Stattdessen erfolgt eine Risikonormierung durch Kreditlimits mit Standardrisikoprämien zur Abdeckung des durchschnittlichen Ausfallrisikos.

Frage 5: Welche Aussage beschreibt am besten die Grundlage für ein Rationierungs-Gleichgewicht auf dem Kreditmarkt im Kontext von asymmetrischer Information, wie in den Studienmaterialien dargestellt?

A. Die Banken kompensieren den erwarteten Ausfall über einen proportional steigenden Zinsaufschlag, was immer zu einem Gleichgewicht führt.

B. Die Banken erhöhen den Zinssatz unbegrenzt, um höhere Risiken vollständig abzudecken, was jedoch zu einer verstärkten Nachfrage nach Krediten führt.

C. Aufgrund von adverser Selektion und Moral Hazard kann die Ausfallwahrscheinlichkeit bei steigendem Zinssatz zunehmen, sodass der erwartete Bruttoertrag der Bank ab einem bestimmten Zinssatz sinkt.

D. Ein Rationierungs-Gleichgewicht tritt ein, wenn die Banken ausnahmslos alle Kreditanträge ablehnen, die ein erkennbares Ausfallrisiko beinhalten.

Erklärung: Laut Kapitel 6.5 führt asymmetrische Information (Adverse Selektion und Moral Hazard) dazu, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit bei steigendem Zinssatz zunehmen kann. Dies hat zur Folge, dass der erwartete Bruttoertrag der Bank ab einem bestimmten Zinssatz (i*) zu sinken beginnt. In diesem Kontext kann es zu einem Rationierungs-Gleichgewicht kommen, bei dem nicht alle Kreditnachfragen bedient werden, selbst wenn die Kreditnehmer bereit wären, höhere Zinsen zu zahlen. Die Optionen 0 und 1 widersprechen der Darstellung, dass der Risikoaufschlag überproportional steigt und ein unbegrenztes Erhöhen des Zinssatzes nicht immer vorteilhaft ist. Option 3 beschreibt die Risikovermeidungshypothese, nicht aber das Rationierungs-Gleichgewicht als Folge asymmetrischer Information, bei dem Kredite unter bestimmten Bedingungen trotzdem vergeben werden, aber in begrenztem Umfang.