Karteikarten zu Banken im Finanzsystem
Banken im Finanzsystem: Funktionen, Risiken und Kreditvergabe
Tippen zum Umdrehen · Wischen zur Navigation
Kreditvergabe und Kreditmarkt
13 Karten
Karte 1
Frage: Welche zwei Formen asymmetrischer Informationsverteilung werden bei Kreditmarktbeziehungen unterschieden und was bedeuten sie kurz?
Antwort: Adverse Selektion: versteckte Informationen über Qualität des Schuldners ex ante (hidden information/characteristics). Moral Hazard: versteckte Aktion
Karte 2
Frage: Wodurch wird die Kreditwürdigkeit auf der Nachfrageseite im vorgestellten Modell gemessen?
Antwort: Anhand der Dichtefunktion der Investitionsrückflüsse eines einzelnen Projekts (gilt nicht für Konsumentenkredite).
Karte 3
Frage: Welche Inputs und Kostenaspekte werden für die Angebotsseite (Bank) genannt?
Antwort: Kundeneinlagen und Refinanzierungsmöglichkeiten als Inputs; die Bank hat konstante Grenzkosten.
Karte 4
Frage: Nennen Sie die drei theoretischen Reaktionsmöglichkeiten von Banken auf subjektives Ausfallrisiko.
Antwort: 1) Risikoabgeltung: Erwartete Ausfälle werden über einen Risikoaufschlag im Zinssatz kompensiert. 2) Risikonormierung: Akzeptieren nur Verträge bis zu
Karte 5
Frage: Wie kompensiert die Bank beim Ansatz der Risikoabgeltung erwartete Ausfälle?
Antwort: Die Bank erhöht den vertraglich vereinbarten Kreditzinssatz um einen Risikoaufschlag, sodass der mittlere erwartete Ausfall durch den Kreditpreis ausg
Karte 6
Frage: Welche Annahmen und Variablen werden im einfachen Risikoabgeltungsmodell genannt (kurz)?
Antwort: K = Kreditbetrag, i_s = sicherer/risikofreier Zinssatz, i_r = Kreditzinssatz, p = Ausfallwahrscheinlichkeit (0<p<1). Die Bank ist indifferent, wenn de
Karte 7
Frage: Wie wirkt sich asymmetrische Information auf die Ausfallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Zinssatz aus?
Antwort: Wegen adverser Selektion und Moral Hazard steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit mit steigendem Zinssatz.
Karte 8
Frage: Was besagt die Bedingung erster Ordnung für die Gewinnmaximierung der Bank unter asymmetrischer Information?
Antwort: Die Bedingung erster Ordnung verbindet den Kreditzinssatz mit der Elastizität der Ausfallwahrscheinlichkeit in Bezug auf Zinssatzänderungen; speziell
Karte 9
Frage: Welche Konsequenz kann entstehen, wenn höhere Zinssätze die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöhen (adverse Selektion)?
Antwort: Ein Rationierungs-Gleichgewicht kann entstehen: nicht alle Kreditanfragen werden über den Preis ausgelotet, sondern Menge (Kreditlimit) kann rationier
Karte 10
Frage: Nennen Sie Maßnahmen zur Vermeidung von Pooling-Situationen/adverser Selektion.
Antwort: Signalling: Schuldner signalisieren Qualität (z.B. Sicherheiten, Eigenmittel). Screening: Kreditgeber sammeln Informationen (z.B. Vertragsangebote zur