Test na Finanční deriváty, kurzy a úrokové sazby
Finanční deriváty, kurzy a úrokové sazby: Průvodce pro studenty
Otázka 1 z 50%
Opce a měnové trhy
20 otázek
Otázka 1: Zvýšení ceny podkladového aktiva vede ke zvýšení ceny call opce.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Zvýšení ceny podkladového aktiva má za následek zvýšení ceny call opce.
Otázka 2: Zvýšení volatility podkladového aktiva způsobí zvýšení ceny call opce.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Se zvýšením volatility podkladového aktiva se zvyšuje cena call opce.
Otázka 3: Pozice short put opce zajistí nakoupenou akcii proti poklesu.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Nakoupenou akcii proti poklesu zajistí pozice long put.
Otázka 4: Cena opce přímo závisí na míře inflace.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Podle studijních materiálů závisí cena opce na čase, volatilitě, úrokové sazbě, současné ceně a na uplatňovací ceně (za kolik kupuji). Inflace není uvedena jako přímý parametr ovlivňující cenu opce.
Otázka 5: Call opce je dražší, pokud má vyšší uplatňovací cenu.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Call opce je cennější s nižší uplatňovací cenou.