Test sobre Sistema Integral de Gestión de Riesgos

Pregunta 1: Las Políticas de Riesgo de Lavado de Activos requieren la aplicación de políticas KYC y el monitoreo de transacciones.

A. Ano

B. Ne

Explicación: Las Políticas de Riesgo de Lavado de Activos establecen la aplicación de políticas KYC (Conozca a su Cliente), el monitoreo de transacciones y el uso de listas restrictivas.

Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde al Riesgo Operacional según los materiales de estudio?

A. Riesgo de pérdida por la incapacidad de asegurar fondos suficientes para obligaciones a corto plazo.

B. Riesgo de pérdida por procesos internos inadecuados o fallidos, personas, sistemas o eventos externos.

C. Riesgo de pérdida debido a la evaluación de la solvencia y capacidad de pago de los clientes.

D. Riesgo de pérdida que incluye fraude interno/externo, fallas tecnológicas y errores humanos.

Explicación: Según el material de estudio, el Riesgo Operacional se define como el 'Riesgo de pérdida por procesos internos inadecuados o fallidos, personas, sistemas o eventos externos'. Además, el material especifica que 'Incluye: fraude interno/externo, fallas tecnológicas, errores humanos, eventos físicos, incumplimientos'. Las otras opciones describen el riesgo de liquidez o el riesgo crediticio.

Pregunta 3: La política de límites y métricas de liquidez se encarga de definir el universo de activos elegibles y los criterios de liquidez para las inversiones.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La política de límites y métricas (KRIS/KPIS) se enfoca en brechas de liquidez por banda temporal, ratios internos como liquidez inmediata y cobertura a 30 días, concentración de depósitos e indicadores de estrés. La definición del universo de activos elegibles y sus criterios de liquidez corresponde a la POLÍTICA DE ACTIVOS LÍQUIDOS E INVERSIONES, no a la de límites y métricas.

Pregunta 4: La política de gestión de fondeo y diversificación incluye la definición de límites por contraparte y por instrumento de fondeo.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La política de gestión de fondeo y diversificación establece claramente 'Límites por contraparte y por instrumento de fondeo' como parte de sus directrices.

Pregunta 5: Según la política de integración con otros riesgos, ¿cómo se relaciona específicamente el riesgo de crédito con la liquidez?

A. La mora de los créditos afecta directamente los cobros y, consecuentemente, la liquidez.

B. La valuación y venta de inversiones impacta los amortiguadores de liquidez debido a la mora.

C. La continuidad del negocio y la disponibilidad de canales de pago se ven comprometidas por el riesgo de crédito, afectando la liquidez.

D. Las restricciones operativas impuestas por el riesgo de crédito pueden afectar los flujos de caja y las corresponsalías.

Explicación: La sección 'POLÍTICA DE INTEGRACIÓN CON OTROS RIESGOS' establece que el riesgo de crédito se integra con la liquidez indicando que 'mora afecta cobros y liquidez; coordinar con cobranza'. Las otras opciones describen la integración con el riesgo de mercado, operativo y LA/FT, respectivamente.