Ekonometrie: Modely a Metody – Komplexní Průvodce pro Studenty
Klepni pro otočení · Swipni pro navigaci
32 kartiček
Otázka: Co řeší ekonometická verifikace?
Odpověď: Multikolinearitu, autokorelaci reziduí, heteroskedasticitu reziduí, normalitu reziduí a další problémy modelu.
Otázka: Co je multikolinearita?
Odpověď: Vysoká korelace pouze mezi vysvětlujícími (regresními) proměnnými.
Otázka: Proč je multikolinearita nežádoucí?
Odpověď: Způsobí velký rozptyl parametrů (sníží jejich statistickou významnost), citlivost parametrů na malé změny v datech, a při perfektní multikolinearitě n
Otázka: Jak mohu detekovat multikolinearitu v modelu?
Odpověď: Například pomocí párové korelační matice (existují i jiné techniky, které v předmětu nejsou učeny).
Otázka: Jaké jsou možné způsoby řešení multikolinearity?
Odpověď: Vyřazení proměnné způsobující multikolinearitu; ignorování problému, pokud jsou parametry statisticky významné; nahrazení problematické proměnné (post
Otázka: Jaké příčiny multikolinearity jsou uvedeny?
Odpověď: Stejná trendová tendence časových řad, nevhodné zavedení zpožděných proměnných, nevhodné použití dummy proměnných.
Otázka: Co znamená autokorelace reziduí?
Odpověď: Závislost reziduální složky na jejích vlastních zpožděných nebo budoucích hodnotách.
Otázka: Jaký je jednoduchý příklad modelu s autokorelací reziduí v testování?
Odpověď: Model y_t = γ1 + γ2 x2t + γ3 x3t + u_t, kde u_t může záviset na u_{t-1}, u_{t-2}, … a testuje se např. u_t = α1 + α2 x2t + α3 x3t + α4 u_{t-1} + ... +
Otázka: Které testy jsou zmíněny pro detekci autokorelace reziduí?
Odpověď: Breusch–Godfreyův test a Durbin–Watsonův test.
Otázka: Jak funguje Breusch–Godfreyův test (z hlediska nulové hypotézy)?
Odpověď: H0: všechny koeficienty autoregresivních členů v regresi reziduí jsou nulové (α4 = α5 = … = 0).