Finanční deriváty a komodity: Průvodce pro studenty
20 otázek
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Studijní materiály uvádějí jako druhy swapových kontraktů úrokový, časový a měnový swap, nikoli komoditní swap.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Princip stanovení forwardové ceny akcie/komodity je popsán jako 'tržní cena x úroková míra' nebo 'spotová cena x úroková míra'. Dále je uvedena rovnice 'P x i = F₁', kde 'i' značí úrokovou míru.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Materiály uvádějí, že deriváty jako forward, futures, swap a opce slouží k zajištění a spekulaci, nikoli výhradně k zajištění.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Marking-to-market je stanovení reálné hodnoty finančního nástroje k danému dni a u futures je podkladem pro denní zúčtování zisků a ztrát, což znamená denní přeceňování kontraktu.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Podle studijních materiálů je princip marking-to-market u futures kontraktů podkladem pro denní zúčtování zisků a ztrát, nikoli měsíční.