Scholes: $d_1=\frac{\ln(\frac{S}{X})+(r+\tfrac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$, $d_2=d_1-\sigma\sqrt{\tau}$

$C=S N(d_1)-X e^{-r\tau} N(d_2)$, Put cena: $P=X e^{-r\tau} N(-d_2)-S N(-d_1)$

neutrálne hedging vyžaduje rebalancovanie pri zmene ceny podkladu

neutralita sa dosahuje kombináciou opcií a podkladu, často vyžaduje ďalšie delta-adjustovanie

Finančné Nástroje, Kapitálová Štruktúra a Rozpočtovanie: Komplexný Sprievodca pre Študentov

Kartičky

1 / 41

Čo je jednoduché úročenie a ako sa počíta úrok pri tomto type úročenia?

Jednoduché úročenie znamená, že sa úročí len základný kapitál a úroky sa neúročia ďalej. Úrok = (Kapitál × počet dní úročenia × úroková sadzba) / (365

Medzerník na otočenie · Šípky na navigáciu

Ťukni na otočenie · Potiahni na navigáciu

Sign up to access full content

Create a free account to unlock all study materials, take interactive tests, listen to podcasts and more.

Create free account

Súvisiace témy

Strategický manažment, medzinárodný obchod a financie Zdroje kapitálu a kapitálová štruktúra Finančné trhy, logistika a dedičské právo Komplexná finančná analýza a plánovanie Základy financií Základy Podnikových Financií Základy finančného riadenia podniku Finančné trhy a cenné papiere